Enrico Malverti inizia a fare trading nel 2001, e si indirizza subito verso lo sviluppo di trading system: il titolo di questo post è infatti dovuto al suo libro “Trading system vincenti”.
Tra i vantaggi dello sviluppo di trading system per lui i maggiori sono la possibilità di testare una strategia su uno storico più ampio, e la riduzione del livello di stress.
Oggi ha una batteria molto varia di sistemi, che differenzia su 3 livelli:
– mercato (strumenti)
– ottica temporale
– Time Frame di riferimento (dal 5min al weekly).
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L’intervista ad Enrico Malverti
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Gli inizi
- Nel 2001 inizio a lavorare come consulente per importante gruppo finanziario, non mi trovo bene come tipo di professione e inizio a fare trading full time: una passione che mi porta poi a far diventare il trading la mia professione.
- inizio quindi studiando l’analisi tecnica, comprando libri e partecipando a un paio di corsi, che mi sono stati utili per capire che non era la mai strada (Gann ed Elliott), perché stavo cercando qualcosa che fosse statisticamente dimostrabile e non aleatorio
- all’università avevo fatto anche degli studi di programmazione, per cui mi sono indirizzato verso i trading system e ha iniziato a programmare le prime strategie e applicarle sull’azionario, e dal 2004 sui future
3 ordini di fattori mi hanno portato a utilizzare trading systems:
[bullet_block style=”size-16″ small_icon=”13.png” width=”” alignment=”center”]- Conoscenze pregresse di programmazione
- Predisposizione caratteriale: sono una persona quadrata e abbastanza razionale, e mi è sempre piaciuto cercare di avere dimostrazione concreta di qualcuno cosa
- Il lato psicologico: ho fatto per un breve periodo trading discrezionale e lo stress che si generava sia nelle fasi di attesa che in quelle di volatilità era per me molto forte, perché sono una persona molto emotiva e quindi utilizzare trading system mi ha aiutato moltissimo in questo
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GLI OSTACOLI CHE HAI INCONTRATO
I momenti difficili sono le fasi prolungate di perdita, quando le tue strategie vanno in crisi, e viene messo un po’ tutto in discussione, la strategia e il metodo di lavoro.
Ormai le fasi di drawdown mi portano sempre meno stress.
Una delle fasi più difficili è stata l’aumento di volatilità del 2008, perché era pazzesca soprattutto nell’obbligazionario, ed ero più impreparato a gestire la volatilità dell’obbligazionario che era fuori dagli schemi.
[ctt template=”7″ link=”03tcR” via=”yes” ]E’ come fare i pugili: cercare di prenderle poco e non essere messi al tappeto, per poi essere pronti al contropiede. Enrico Malverti @VitadaTrader[/ctt]
Le cose importanti sono perdere poco nelle fasi sfavorevoli, contenere i rischi, e diversificare: la diversificazione multimarket e multistrategy è quella che mi ha tenuto sul mercato tutti questi anni e mi ha consentito poi di passare indenne alle fasi di drawdown e di riprendermi sempre.
Quindi si evita la legge dei piccoli numeri, perché spesso i trade discrezionali fanno dei test sugli ultimi mesi, soprattuto per i TF brevi, e in realtà non erano mesi significativi e quindi alla fine la strategia non funziona.
Il trading richiede studio e applicazione, non si ottengono risultati dall’oggi al domani, ci ho messo due anni di studio prima di iniziare a fare trading a leva. Questo di consente di prepararti meglio dal punto di vista tecnico,, ma anche psicologico, è meglio iniziare a fare trading a leva quando ti senti preparato a sopportare lo stress che deriva dalle perdite potenziali.
Nel momento in cui si ha panico e stress è difficile riuscire a prendere decisioni con serenità e spesso si prende la decisione sbagliata, in questo i trading system ti aiutando notevolmente.
IL PASSAGGIO AGLI ISTITUZIONALI
Dal 2010 ho iniziato a lavorare come gestore e questo ha fatto sì che io mi sia abituato a gestire cifre molto più elevate e vedere segni rossi e verdi molto più importanti.
Nel momento in cui fai trading solo per te, e non per altri, hai un po’ meno stress perché sei responsabile solo dei tuoi soldi, però c’è lo stress del sapere che devi portare a casa quello che ti serve per vivere, e quando hai una famiglia lo stress diventa meno sopportabile.
PERCHE’ FAI FORMAZIONE
Dopo tanti anni da solo davanti al monitor ti alieni dal resto del mondo, c’è il bisogno di prendere il contatto con la realtà. In questo aiutano anche i corsi, che ti danno qualcosa in più non solo a livello di rapporto umano, ma ti consentono anche di imparare dagli errori degli altri, per cui insegni qualcosa ma impari anche molto.
Ho iniziato a fare formazione nel 2004 e l’ho fatta a fasi alterne, non è mai stato il mio Core Business.
Inizialmente era qualcosa per diversificare, poi ne ho apprezzato i lati positivi.
Sono anche un po’ narcisista, il fatto di salire su un palco e avere persone che ti seguono è una soddisfazione.
Ho tenuto dei seminari in alcune università italiane e anche all’estero, e mi ha fatto effetto la prima volta, tornare dove ero stato studente, ed essere lì a parlare.
I consigli
Ho cercato di trasmettere questa esperienza nel Manuale del risparmiatore, scritto con Saverio Berlinzani ed Edoardo Liuni, perché spesso ci sono delle mancanze di base sugli strumenti finanziari in chi si avvicina alla borsa, su concetti fondamentali, quindi abbiamo cercato di parlare di strumenti finanziari e di errori ricorrenti anche dal punto di vista psicologico.
COSA E’ DETERMINANTE IMPARARE PER AVERE SUCCESSO NEL TRADING
[ctt template=”7″ link=”48yx_” via=”yes” ]Bisogna imparare a non aver paura delle perdite. La maggior parte delle persone perde perché ha paura di perdere. Enrico Malverti @VitadaTrader[/ctt]
Un trader discrezionale neofita guadagna più spesso del trader professionista, perché il professionista utilizza la disciplina e se il mercato gli va contro si stoppa e cercherà di rimediare col trade successivo.
Il neofita o il trader non disciplinato, liquida il profitto molto velocemente perché gli crea ansia e cerca di monetizzarlo.
Quando il mercato gli va contro non taglia le perdite, e lascia correre nella speranza che il mercato risalga. Se siamo in congestione prima o poi rivedrà il prezzo e liquiderà la posizione, per cui ha una percentuale di successo molto alta, avendo molte operazioni in profitto o a pareggio. Ma quando il mercato svolterà, e prima o poi questo accade sempre, il prezzo non verrà rivisto, e andrà incontro a perdite disastrose, e a quel punto sarà tardi.
C’è anche un detto che dice che molte persone partono scalper e diventano cassettisti.
Le risorse citate
Enrico Malverti- Saverio Berlinzani – Edoardo Liuni
Spesso ci sono delle mancanze di base sugli strumenti finanziari in chi si avvicina alla borsa, su concetti fondamentali, quindi abbiamo cercato di parlare di strumenti finanziari e di errori ricorrenti anche dal punto di vista psicologico.
Tradings Systems That Work, Thomas Stridsman
I migliori articoli della rivista “Stocks & Commodities”, che da oltre vent’anni costituisce il vero punto di riferimento per i traders di tutto il mondo.
Prefazione di Martin J. Pring:
«Questa antologia contiene una raccolta completa di indicatori e tecniche scritta da alcuni dei piu esperti professionisti del settore. Welles Wilder e George Lane, i capiscuola, offrono un’esaustiva illustrazione di quelli che sono probabilmente i due piu popolari oscillatori rinvenibili attualmente nell’arsenale dell’analisi tecnica: l’RSI e lo Stocastico. Gli indicatori di trend vengono ampiamente trattati da Tushar Chande, mentre a parlarci delle celeberrime bande di Bollinger e il loro ideatore in persona, John Bollinger. Non mancheranno infine i nomi di Jesse Livermore, del cui sistema di trading Jesse H. Thompson ci svelerà ogni segreto e di Larry Williams, che ci esporrà con inarrivabile competenza l’utilità del suo Ultimate Oscillator.»
Link
Articolo Psicologia nel trading meccanico
Libri di Enrico Malverti
Trading systems. Progettare e realizzare sistemi automatici con Trade Station e Visual Trader. Con CD-ROM
, Tradinglibrary, 2004.
Money management professionale
, Experta, 2005.
Trading systems automatici. Progettare strategie vincenti. Con CD-ROM
, Tradinglibrary, 2008
Il trading per chi inizia. Le regole per chi inizia
, TradingLibrary, 2008
In borsa il banco vince (quasi) sempre.
, Borsari, 2011
Trading System vincenti
, Hoepli, 2013
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